Hft Negociação Estratégias

Como um líder em Algorithmic Trading System Design implementação amp, nossos Quants fornecem estratégias de negociação automatizado para Day Traders e investidores amp. The Swing Trader Package Este pacote utiliza os nossos algoritmos de melhor desempenho desde a sua execução. Visite a página do comerciante do balanço para ver o preço, estatísticas completas do comércio, lista cheia do comércio e mais. Este pacote é ideal para o céptico que deseja negociar um sistema robusto que tem feito bem na negociação cega de walk-forwardout-of-sample. Cansado de mais otimista back-testado modelos que nunca parecem funcionar quando negociados ao vivo Se assim for, considere este sistema de comércio. Detalhes sobre Swing Trader System O SampP Crusher v2 Pacote Este pacote utiliza sete estratégias de negociação em uma tentativa de diversificar melhor a sua conta. Este pacote utiliza swing trades, day trades, ferro condors e chamadas cobertas para tirar proveito de várias condições de mercado. Este pacote negocia em tamanhos de unidade de 30.000 e foi liberado ao público em outubro de 2016. Visite a página de produto de SampP Crusher para ver os resultados back-tested baseados em relatórios de tradestation. Detalhes sobre o triturador SampP O que separa a negociação algorítmica de outras técnicas técnicas de negociação Nos dias de hoje, parece que todo mundo tem uma opinião sobre técnicas técnicas de negociação. Head amp ombros padrões, MACD Bullish Crosses, VWAP Divergences, a lista vai sobre e sobre. Nestes blogs de vídeo, o nosso engenheiro de design líder analisa alguns exemplos de estratégias de negociação encontradas online. Ele leva suas dicas de negociação. Codifica-o acima e funciona um back-teste simples para ver como eficaz são realmente. Depois de analisar seus resultados iniciais, ele otimiza o código para ver se uma abordagem quantitativa para a negociação pode melhorar as conclusões iniciais. Se você é novo na negociação algorítmica, esses blogs de vídeo serão bastante interessantes. Nosso designer utiliza máquinas de estado finito para codificar essas dicas básicas de negociação. Como o Trading Algorítmico difere do tradicional trading técnico Simplificando, o Algorithmic Trading requer precisão e dá uma janela para um potencial de algoritmos baseado em back-testing que tem limitações. Looking For Free Algorithmic Trading Tutorial amp Como a Vídeos Assista a várias apresentações de vídeo educativo por nosso designer principal em negociação algorítmica para incluir um vídeo abrangendo nossa Algorithmic Trading Design Methodology e um Algorithmic Trading Tutorial. Esses vídeos gratuitos fornecem exemplos de codificação de negociação algorítmica e apresentá-lo à nossa abordagem de negociação dos mercados usando análise quantitativa. Nesses vídeos você verá muitas razões pelas quais o comércio automatizado está decolando para incluir ajudar a remover suas emoções de negociação. AlgorithmicTrading fornece algoritmos de negociação baseados em um sistema computadorizado, que também está disponível para uso em um computador pessoal. Todos os clientes recebem os mesmos sinais dentro de qualquer pacote de algoritmo dado. Todos os conselhos são impessoais e não adaptados a qualquer situação específica de indivíduos específicos. AlgorithmicTrading, e seus princípios, não são obrigados a se registrar com a NFA como um CTA e estão reivindicando publicamente esta isenção. As informações publicadas on-line ou distribuídas através de e-mail NÃO foram revisadas por nenhuma agência governamental, isto inclui, mas não se limita a relatórios, demonstrações e outros materiais de marketing. Considere isso cuidadosamente antes de comprar nossos algoritmos. Para obter mais informações sobre a isenção que estamos reivindicando, visite o site da NFA: nfa. futures. orgnfa-registrationctaindex. html. Se você está na necessidade de aconselhamento profissional exclusivo para a sua situação, por favor consulte com um brokerCTA licenciado. AVISO: Commodity Futures Trading Commission negociação de futuros tem grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros. Não comércio com dinheiro que você não pode perder. Esta não é nem uma solicitação nem uma oferta para futuros BuySell. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou é susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes aos discutidos neste site ou em quaisquer relatórios. O desempenho passado de qualquer sistema de negociação ou metodologia não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Salvo indicação em contrário, todos os retornos publicados neste site e em nossos vídeos são considerados Desempenho Hipotético. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR GANHOS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. EM FATO, HÁ DIFERENÇAS MAIS FREQUENTES ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO E OS RESULTADOS REAIS SUBSEQUENTEMENTE OBTIDOS POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO É QUE ESTÃO PREPARADOS GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPLICA RISCOS FINANCEIROS E NENHUM RELATÓRIO HIPOTÉTICO DE NEGOCIAÇÃO PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERMANECER PERDAS OU ADORAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA, SPITE DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO, SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFIXAR ADVERSAMENTE OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO REAL. Existem inúmeros outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a aplicação de qualquer programa específico de negociação que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotético e todos os que podem afetar de forma adversa resultados de negociação real. Todos os resultados, gráficos e reivindicações feitas neste site e em qualquer blog de vídeo e / ou e-mail de newsletter são retirados do resultado de back-testing de nossos algoritmos nas datas indicadas, com exceção das declarações postadas em contas reais no Tradestation andor Gain Capital. Estes resultados não são de contas ao vivo negociando nossos algoritmos. Elas são de contas hipotéticas que têm limitações (veja CFTC REGRA 4.14 abaixo e desresponsabilização de desempenho hipotético acima). Os resultados reais variam, dado que os resultados simulados podem compensar o impacto de determinados fatores de mercado. Além disso, nossos algoritmos usam o back-testing para gerar listas comerciais e relatórios que têm o benefício da visão traseira. Enquanto back-testado resultados podem ter retornos espectaculares, uma vez derrapagem, comissão e taxas de licenciamento são tidos em conta, os retornos reais irão variar. Os desvios máximos de extração registrados são medidos em um mês de encerramento até a base do mês de encerramento. Além disso, eles são baseados em dados de back-tested (consulte as limitações de back-testing abaixo). Os downs reais da extração poderiam exceder estes níveis quando negociados em clientes vivas. CFTC REGRA 4.41 - Os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que os negócios não foram executados, os resultados podem ter sob ou mais compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. As declarações postadas de nossos clientes reais que negociam os algoritmos (algos) incluem o deslizamento ea comissão. As declarações postadas não são totalmente auditadas ou verificadas e devem ser consideradas como testemunhos de clientes. Os resultados individuais variam. São declarações reais de pessoas reais que negociam nossos algoritmos no piloto automático e até onde nós sabemos, não incluem nenhuma troca discricionária. Tradelists publicado neste site também incluem derrapagem e comissão. Isso é estritamente para demonstração de propósitos educacionais. AlgorithmicTrading não faz comprar, vender ou manter recomendações. Experiências únicas e performances passadas não garantem resultados futuros. Você deve falar com seu CTA ou representante financeiro, corretor ou analista financeiro para garantir que a estratégia de softwarest que você utiliza é adequado para o seu perfil de investimento antes de negociar em uma conta de corretagem ao vivo. Todos os conselhos e sugestões aqui apresentados destinam-se apenas à execução de software automatizado no modo de simulação. Negociação de futuros não é para todos e tem um elevado nível de risco. AlgorithmicTrading, nem qualquer de seus princípios, não é registrado como um conselheiro de investimento. Todos os conselhos dados são impessoais e não adaptados a qualquer indivíduo específico. A percentagem publicada por mês baseia-se nos resultados de back-tested (ver limitações no back-testing acima) utilizando o pacote correspondente. Isso inclui razoável derrapagem e comissão. Isso NÃO inclui as taxas que cobramos pelo licenciamento dos algoritmos que varia com base no tamanho da conta. Consulte o nosso contrato de licença para divulgação completa do risco. 2016 AlgorithmicTrading Todos os direitos reservados. Política de PrivacidadeAlta freqüência Scalping estratégias HFT scalping estratégias desfrutar de várias características altamente desejáveis, em comparação com as estratégias de baixa freqüência. A estratégia é altamente rentável, com uma relação de Sharpe em excesso de 9 (líquido de custos de transação de 14 prt) O desempenho é consistente e de confiança, sendo Com base em um grande número de negócios (10-20 por dia) A estratégia tem baixo, ou correlação negativa com os índices de ações e volatilidade subjacentes Não há risco durante a noite Fundo sobre HFT Scalping Estratégias A atratividade de tais estratégias é inegável. Então, como é que um vai sobre o seu desenvolvimento É importante para o leitor a familiarizar-se com alguns dos antecedentes de alta freqüência de negociação em geral e escalpelamento estratégias em particular. Especificamente, eu recomendaria ler os seguintes posts: Execução vs Alpha Generation em HFT Estratégias A chave para a compreensão HFT estratégias é que a execução é tudo. Com estratégias de baixa freqüência, uma grande quantidade de trabalho é investigar fontes de alfa, muitas vezes usando técnicas matemáticas e estatísticas altamente sofisticadas para identificar e separar o sinal alfa do ruído de fundo. Estratégia alfa contas de talvez até 80 do retorno total em uma estratégia de baixa freqüência, com execução compõem os restantes 20. Não é que a execução não é importante, mas há apenas tantos pontos de base que se pode ganhar (ou salvar) Em uma estratégia com volume de negócios mensal. Em contrapartida, uma estratégia de alta freqüência é altamente dependente da execução do comércio, que pode representar 80 ou mais do retorno total. Os algoritmos que geram a alfa da estratégia são frequentemente muito simples e podem fornecer somente o mais pequeno das bordas. No entanto, essa vantagem muito pequena, ampliada em milhares de negócios, é suficiente para produzir um retorno significativo. E uma vez que o risco é espalhado por um grande número de incrementos de tempo muito pequenos, a taxa de retorno pode tornar-se incrivelmente elevada em uma base ajustada ao risco: Sharpe Ratios de 10 ou mais, são comumente alcançados com estratégias HFT. Em muitos casos, um algoritmo de HFT procura estimar a probabilidade condicional de um uptick ou downtick no subjacente, inclinando-se sobre o lance ou preço de oferta em conformidade. As ordens fornecidas podem ser posicionadas na frente da fila para assegurar uma taxa de enchimento adequada, as leis de probabilidade farão o resto. Assim, no contexto HFT, muito esforço é gasto em atenuar a latência e no desenvolvimento de técnicas para estabelecer e manter prioridade no livro de ordem de limite. Outra grande preocupação é monitorar a dinâmica do livro de pedidos para sinais de que a pressão do livro pode estar se movendo contra quaisquer ordens abertas, para que possam ser canceladas em tempo útil, evitando a seleção adversa por comerciantes informados ou um acúmulo de estoque indesejado. Em uma estratégia de escalpelamento de alta freqüência, é comumente se procura capturar uma média de entre 12 a 1 carrapatos por comércio. Por exemplo, a estratégia de escalpelamento VIX ilustrada aqui é em média de 23 por contrato por comércio, isto é, um pouco menos de 12 um tique no contrato de futuros. A entrada e saída de comércio é efetuada usando ordens de limite, uma vez que não há espaço para acomodar a derrapagem em um sistema de negociação que gera menos de um único tick por comércio, em média. Tal como acontece com a maioria das estratégias de HFT, os algoritmos alfa são apenas moderadamente sofisticados, ea estratégia é altamente dependente de alcançar uma taxa de preenchimento aceitável (a proporção de ordens de limite que são executadas). A importância de atingir uma taxa de preenchimento suficientemente elevada é claramente ilustrada no primeiro dos dois postos referidos acima. Então, o que é uma taxa de preenchimento aceitável para uma estratégia de HFT Preencher as taxas I8217m vai abordar a questão das taxas de preenchimento, incidindo sobre um subconjunto crítico do problema: preenchimentos que ocorrem no extremo da barra, também conhecido como 8220extreme hits8221. Trata-se de ordens limitadas cujos preços coincidem com o preço mais alto (no caso de uma ordem de venda) ou menor (no caso de uma ordem de compra) em qualquer barra da série de preços. Ordens de limite a preços dentro do bar são necessariamente preenchido e são, portanto, incontroverso. Mas ordens limite nas extremidades da barra pode ou não ser preenchido e é, portanto, estas ordens que são o foco de atenção. Por padrão, a maioria dos simuladores backtest de plataforma de varejo assumem que todas as ordens de limite, incluindo os hits extremos, são preenchidas se as operações subjacentes lá. Em outras palavras, esses sistemas normalmente assumem uma taxa de preenchimento de 100 hits extremos. Isso é altamente irrealista: em muitos casos, a alta ou a baixa de uma barra forma um ponto de viragem que a série de preços visita apenas de forma passageira antes de reverter sua tendência recente e não revisita por um tempo considerável. As primeiras encomendas na frente da fila serão preenchidas, mas muitos, talvez a maioria, encomendas mais abaixo na ordem de prioridade serão decepcionados. Se o comerciante está usando um sistema de comércio de varejo ao invés de uma plataforma de HFT para executar seus negócios, suas ordens de limite são quase sempre garantido para descansar em direção à parte de trás da fila, devido à latência relativamente alta de seu sistema. Como resultado, um grande número de suas ordens limite 8211 em particular, os hits extremos 8211 não será preenchido. As conseqüências da ausência de um grande número de negociações devido a ordens limite não preenchidas provavelmente serão catastróficas para qualquer estratégia HFT. Um teste simples que está prontamente disponível na maioria dos sistemas de backtest é mudar a suposição subjacente em relação à taxa de preenchimento em hits extremos 8211 em vez de assumir que 100 desses pedidos são preenchidos, o sistema é capaz de testar o resultado se ordens limite são Apenas se a série de preços exceder posteriormente o preço-limite. O resultado produzido sob este cenário alternativo é tipicamente extremamente adverso, como ilustrado no primeiro post de blog referenciado anteriormente. Na realidade, obviamente, nenhuma suposição é razoável: é improvável que 100 ou 0 dos impactos extremos de uma estratégia sejam preenchidos, a taxa de preenchimento real provavelmente estará em algum lugar entre esses dois resultados. E esta é a questão crítica: em algum nível de taxa de preenchimento, a estratégia passará da lucratividade para a não-lucratividade. A chave para a implementação de uma estratégia de escalpelamento HFT com êxito é garantir que a execução cai no lado direito dessa linha divisória. Implementando HFT Scalping estratégias na prática Uma solução para o problema de taxa de enchimento é gastar milhões de dólares construindo HFT infra-estrutura. Mas para os fins deste post let8217s assumir que o comerciante está confinado a usar uma plataforma de comércio retalhista como Tradestation ou Interactive Brokers. Os sistemas de escalpelamento HFT ainda são viáveis ​​em tal ambiente A resposta, surpreendentemente, é um 8211 qualificado, usando uma técnica que levou muitos anos para descobrir. Para ilustrar o método, usarei o seguinte sistema de escalpelamento HFT no contrato de futuros E-Mini SampP500. O sistema comercializa os futuros do E-Mini em barras de 3 minutos, com um tempo de espera médio de 15 minutos. O comércio médio é muito baixo 8211 em torno de 6, líquido de comissões de 8 prt. Mas a estratégia parece ser altamente rentável, devido ao grande número de negócios 8211 em torno de 50 a 60 por dia, em média. Por enquanto, tudo bem. Mas a questão crítica é o grande número de golpes extremos produzidos pela estratégia. Tome a atividade de negociação em 1018 como um exemplo (veja abaixo). De 53 negócios naquele dia, 25 (47) foram golpes extremos, ocorrendo no preço alto ou baixo do bar de 3 minutos em que o comércio ocorreu. No geral, a taxa de sucesso extrema da estratégia é de 34, o que é extremamente alto. Na realidade, talvez apenas 14 ou 13 dessas ordens irão realmente executar 8211 significando que o restante, totalizando cerca de 20 do número total de ordens, falhará. Uma estratégia de escalpelamento da HFT não pode esperar sobreviver a tal resultado. A rentabilidade da estratégia será dizimada por uma combinação de negociações perdidas e rentáveis ​​em negócios que aumentam após uma ordem de saída não ser executada. Então o que pode ser feito em tal situação Manual Override, MIT e Outras Intervenções Uma abordagem que não funcionará é assumir ingenuamente que algum tipo de supervisão manual será suficiente para corrigir o problema. Let8217s dizer que o comerciante corre duas versões do sistema lado a lado, um em simulação e outro na produção. Quando uma ordem de limite executa no sistema de simulação, mas não executa na produção, o comerciante pode intervir, substituir manualmente o sistema e executar o comércio atravessando a propagação. Ao fazê-lo, o comerciante poderia evitar perdas que teriam ocorrido se o comércio não tivesse sido executado, ou forçar a entrada em um comércio que mais tarde se revela rentável. Igualmente, no entanto, o comerciante pode forçar a saída de um comércio que mais tarde se vira e se move de perda em lucro, ou entrar em um comércio que acaba por ser um perdedor. Não há maneira para o comerciante saber, ex-ante, qual desses cenários pode jogar para fora. E o comerciante terá que enfrentar a mesma decisão, talvez, como muitos como vinte vezes por dia. Se o comerciante é realmente tão bom em escolher os vencedores e cortar os perdedores que ele deve sucata seu sistema comercial e comércio manualmente Uma abordagem alternativa seria ter o sistema de negociação lidar com o problema, por exemplo, pode-se programar o sistema para converter ordens limite para mercado Ordens se uma negociação ocorre ao preço limite (MIT), ou após x segundos depois que o preço limite é tocado. Mais uma vez, no entanto, não há nenhuma maneira de saber antecipadamente se tal ação produzirá um resultado positivo, ou um resultado ainda pior em comparação com deixar a ordem limite em vigor. Na realidade, a intervenção, seja manual ou automatizada, é improvável que melhore o desempenho comercial do sistema. O que é certo, no entanto, é que, ao forçar a entrada e saída de negócios que ocorrem em torno do extremo de uma barra de preços, o comerciante irá incorrer em custos adicionais atravessando a propagação. Incorrer esse custo em cerca de 13 de todos os negócios, em um sistema que está produzindo, em média, menos de meia tonelada por comércio, certamente destruirá sua lucratividade. Implementando com sucesso estratégias de HFT em uma plataforma de varejo Durante muitos anos eu assumi que a única solução para o problema de taxa de enchimento era implementar estratégias de escalpelamento na infra-estrutura de HFT. Um dia, eu me perguntei: o que aconteceria se diminuíssemos a estratégia? Especificamente, suponha que pegamos a estratégia de 3 minutos do E-Mini e a rodamos em barras de 5 minutos. Minha primeira constatação foi que a relativa simplicidade do alpha - generação algoritmos em HFT estratégias é uma vantagem aqui. Em um contexto de baixa freqüência, a complexidade do processo de extração alfa mitiga sua capacidade de generalizar para outros ativos ou cronogramas. Mas os algoritmos HFT são, em geral, simples e genéricos: o que funciona em barras de 3 minutos para futuros do E-Mini pode funcionar em barras de 5 minutos no E-Minis ou mesmo no SPY. Por exemplo, se a essência do algoritmo é algo tão simples quanto: 8220buy quando o preço cai mais de x abaixo da sua média móvel y-bar8221, essa abordagem pode funcionar em 3 minutos, 5 minutos, 60 minutos ou Mesmo barras diárias. Então o que acontece se rodarmos o sistema de escalpelamento E-mini em barras de 5 minutos em vez de barras de 3 minutos Obviamente, a rentabilidade global da estratégia é reduzida, em linha com o menor número de negócios nesta escala de tempo mais lenta. Mas note que o comércio médio aumentou ea estratégia permanece muito rentável em geral. Mais importante ainda, a taxa de acerto extrema média caiu de 34 para 22. Portanto, não só temos menos negócios, ligeiramente mais rentáveis, mas uma proporção muito menor deles ocorrem no extremo dos bares de 5 minutos. Consequentemente, a questão da taxa de enchimento é menos crítica neste período de tempo. Naturalmente, pode-se continuar este processo. O que acontece com barras de 10 minutos, ou barras de 30 minutos O que se tende a encontrar a partir dessas experiências é que há um período de tempo que otimiza o trade-off entre a rentabilidade da estratégia ea taxa de preenchimento dependência. No entanto, há outro fator importante que precisamos elucidar. Se você examinar o registro de negociação do sistema, você verá variação substancial na taxa de acerto extrema de dia para dia (por exemplo, é tão alta quanto 46 em 1018, em comparação com a média geral de 22). Na verdade, há variações significativas na taxa de acerto extrema durante o curso de cada dia de negociação, com as taxas subindo durante os intervalos de mercado mais lento, como de 12 a 2pm. A importante constatação que eventualmente ocorreu a mim é que, claro, o que importa não é o tempo de relógio (ou o tempo de troca), mas o tempo de negociação: ou seja, a taxa em que os comércios ocorrem. Wall Time vs Trade Time O que precisamos fazer é reconfigurar o nosso gráfico para mostrar barras compreendendo um número especificado de comércios, em vez de um número específico de minutos. Neste esquema, não nos importa se o tempo decorrido em uma determinada barra é de 3 minutos, 5 minutos ou qualquer outro intervalo de tempo: tudo o que precisamos é que a barra compreende a mesma quantidade de atividade de negociação como qualquer outra barra. Durante períodos de grande volume, como em torno do mercado aberto ou fechado, barras de tempo de comércio será mais curto, compreendendo talvez apenas alguns segundos. Durante os períodos mais lentos no meio do dia, levará muito mais tempo para o mesmo número de negócios para executar. Mas cada barra representa o mesmo nível de atividade de negociação, independentemente de quanto tempo um período pode abranger. Como você decide como pode negociações por barra que você quer no gráfico Como regra geral, uma estratégia irá tolerar uma taxa de sucesso extrema de entre 15 e 25, dependendo da taxa de comércio diário. Suponha que na sua implementação original a estratégia tenha uma taxa de sucesso inaceitavelmente alta de 50. E digamos, para fins ilustrativos, que cada intervalo de tempo produz uma média de 1 000 contratos. Como a volatilidade se aproxima aproximadamente da raiz quadrada do tempo, se queremos reduzir a taxa de acertos extremos por um fator de 2, ou seja, de 50 para 25, precisamos aumentar o número médio de negócios por barra em um fator de 22 4. Assim, nesta ilustração, precisamos de barras de volume com 4.000 contratos por bar. É claro que isto é apenas uma regra geral 8211 na prática seria desejável implementar a estratégia de uma variedade de tamanhos de barras de volume em um intervalo de talvez 3.000 a 6.000 contratos por barra e avaliar o trade-off entre desempenho e taxa de preenchimento em cada caso. Usando esta abordagem, chegamos a uma configuração de barra de volume para a estratégia de scalping E-Mini de 20.000 contratos por bar. Nesta 8220time8221-frame, a atividade de negociação é reduzida para cerca de 20-25 comércios por dia, mas com maior taxa de vitória e tamanho médio do comércio. Mais importante ainda, a taxa de acerto extrema é executado em uma média muito menor de 22, o que significa que o comerciante tem que se preocupar talvez apenas 4 ou 5 comércios por dia que ocorrem no extremo da barra de volume. Neste cenário, a intervenção manual é susceptível de ter um efeito muito menos prejudicial sobre o desempenho de negociação ea estratégia é provavelmente viável, mesmo em uma plataforma de negociação de varejo. (Nota: os resultados abaixo resumem o desempenho da estratégia apenas nos últimos seis meses, o período para o qual as barras de volume estão disponíveis). Observações finais Vimos que é viável, em princípio, implementar uma estratégia de escalpelamento HFT em uma plataforma de varejo, retardando-a para baixo, ou seja, implementando a estratégia em barras de menor freqüência. A simplicidade de muitos algoritmos de geração de HFT alfa muitas vezes os torna robustos à generalização em períodos de tempo (e às vezes até mesmo entre ativos). Uma abordagem ainda melhor é usar barras de volume, ou trade-time, para implementar a estratégia. Você pode estimar o tamanho de barra apropriado usando a regra de raiz quadrada de tempo para ajustar o volume de barra para produzir a taxa de enchimento necessária. Uma taxa de acerto extrema se até 25 pode ser aceitável, dependendo da taxa de comércio diária, embora uma taxa de acerto na gama de 10 a 15 seria tipicamente ideal. Finalmente, uma palavra sobre dados. Embora os compromissos necessários possam ser feitos em relação à plataforma de negociação e à conectividade, o mesmo não acontece com os dados de mercado, que devem ser da mais alta qualidade, tanto em termos de pontualidade quanto de integridade. A razão é auto-evidente, especialmente se alguém está tentando implementar uma estratégia no tempo do comércio, onde a integridade ea latência dos dados de mercado é crucial. Nesse contexto, usar o feed de dados, por exemplo, Interactive Brokers, por exemplo, simplesmente não fará 8211 dados entregues em pacotes de 500ms totalmente inadequados para a tarefa. O comerciante deve procurar usar o feed de dados de mercado disponível mais alto que ele possa razoavelmente pagar. Essa ressalva à parte, pode-se concluir que é certamente viável para implementar estratégias de escalpelamento de alto volume, mesmo em uma plataforma de comércio de varejo, proporcionando suficiente cuidado é tomado com a modelagem e implementação do sistema. Forex comerciantes ainda estão procurando o Santo Graal entre Sistemas de negociação e se ele atinge uma série de negociações perdendo, eles imediatamente pensar sobre como melhorar o sistema de comércio, ou começar a pensar sobre uma mudança completa da estratégia de negociação. Neste artigo, explicamos como profissionais e bem sucedidos comerciantes de longo prazo abordagem suas estratégias de negociação. 65279 Com base na nossa experiência, os comerciantes muitas vezes procuram sistemas de negociação extremamente complexos, tentando proteger posições perdedoras, e talvez todas as combinações possíveis, alternativas e táticas que você pode imaginar. Para um comerciante é importante notar que a negociação em mercados financeiros é, em última análise, o mesmo que qualquer outro negócio. Princípios de negócios ou mesmo apenas a gestão das finanças pessoais também podem ser aplicadas na negociação. Na negociação nos mercados financeiros, uma equação bastante simples se aplica: Seus ganhos - seus custos Sua perda de lucro Os lucros, obviamente, representam negócios individuais rentáveis, então o custo para cada trader significa perder os custos de execução de negociações de ordens de negociação. Não é surpresa, portanto, que quanto mais podemos aumentar as receitas ao mesmo tempo em que reduzimos os custos, conseguimos maiores lucros em geral. Portanto, se você está negociando com um corretor de baixa qualidade, que não é justo, você vai pagar um spread juntamente com alta deslizamento, e seus custos vão aumentar tanto que, provavelmente, mesmo a estratégia de negociação muito melhor não será capaz de excedê-lo É geralmente bastante difícil de aumentar os lucros, ea grande maioria dos comerciantes de varejo estão tentando construir o mais alto sistema de comércio de qualidade, aumentando assim os lucros. Esses comerciantes entrar em um círculo vicioso de interminável busca do sistema de comércio mais rentável. Depois de anos de pesquisa, um comerciante geralmente retorna a sistemas de negociação que ele provavelmente já sabia sobre no início de sua carreira comercial. Também o comerciante vai pagar muito mais atenção aos seus custos. Os custos de negociação podem ser influenciados. Em primeiro lugar, as trocas individuais perdedoras devem ser restringidas como parte da gestão do dinheiro e você tem que fechar negócios não rentáveis ​​o mais rapidamente possível. Geralmente entre comerciantes bem sucedidos, é afirmado que perder negócios não é uma falha, mas uma oportunidade para abrir um comércio rentável para melhor preço no mercado. Além disso, podemos afetar os custos totais apenas escolhendo o corretor certo - reduzindo os custos de execução em transações individuais, que inclui a propagação e especialmente a derrapagem. A derrapagem é a principal razão pela qual a mesma estratégia de negociação consegue resultados diferentes com diferentes corretores (mais informações podem ser encontradas na nossa página Brokers Truth). Os custos adicionais podem incluir swaps, o atraso na execução de ordens e muito mais. O que tudo isso significa A grande maioria dos comerciantes estão tentando apenas aumentar seus ganhos e consideram suas despesas como um fato que não pode ser alterado. Este é um enorme erro Inversamente, primeiro devemos reduzir os custos tanto quanto possível (escolhendo o corretor certo), depois que devemos tentar aumentar nossos lucros 8203 8203Como aumentar seus lucros Nos mercados de câmbio, dois princípios básicos de negociação trabalham no Longo prazo para alcançar resultados lucrativos. Fazemos negócios mais rentáveis ​​(ou seja, temos uma maior porcentagem de sucesso do que 50). Realizamos comércios de lucro mais elevados (razão de recompensa de risco positivo ndash RRR). Estes dois princípios simples devem ser uma pedra angular do nosso plano de negociação e devemos sempre decidir qual direção iremos tomar. De acordo com nossa própria experiência, há um problema que dificilmente qualquer comerciante pode combinar ambas as maneiras de, geralmente, realizar lucros mais elevados do que as perdas. Por essa razão, especialmente para iniciantes e intermediários, recomendamos que você escolha uma das opções acima e, em seguida, ficar com ela constantemente. Pessoalmente, o que também acabou útil - temos visto os comerciantes mais rentáveis ​​que consistentemente manter seu plano de negociação e Um dos princípios acima - até certo ponto eles trocam como robôs, sempre os mesmos repetidamente. Somente desta maneira você pode de fato revelar suas falhas possíveis, e melhorar constantemente seus resultados negociando. Na tabela abaixo você pode ver o Risk Reward Ratio (RRR), ea porcentagem de sucesso que conseguimos com resultados zero a longo prazo, portanto, Break Even. Cada vez que somos capazes de atingir uma maior percentagem de negócios rentáveis ​​com o determinado RRR, ou em uma determinada porcentagem de negócios bem sucedidos conseguir RRR melhor, percebemos os resultados rentáveis ​​a longo prazo. O impulso para escrever este artigo foi para lembrar os comerciantes que estão procurando as estratégias de negociação mais sofisticados que nos mercados financeiros, princípios bastante simples trabalho, e uma estratégia de negociação simples, muitas vezes funciona melhor. Ao mesmo tempo, um fato importante é que temos visto inúmeros comerciantes que foram bem sucedidos, mas ainda obteve resultados não rentáveis. A razão era simples, existem inúmeros corretores, com os quais os comerciantes simplesmente não pode ser rentável. Porque os comerciantes pagam custos extremamente elevados para corretores de baixa qualidade, incluindo (spreads, comissões, derrapagens enormes, às vezes re-citação, Stop-Loss caça, ampliando a propagação, atrasou a execução comercial etc), para que eles nunca podem aumentar seus lucros 8203 8203E agora a coisa mais importante: 8203Thats que forex trading é tudo sobre 98 dos comerciantes de varejo não percebem esta verdade fatal e ainda estão apenas tentando aumentar seus lucros. O problema é que eles nunca podem aumentar seus lucros o suficiente para ser capaz de superar as perdas com (infelizmente) a grande maioria das empresas de corretagem de hoje (que não seguem diretrizes fair play). 8203 8203Qual é a melhor solução Siga estes dois passos simples: 82031) Encontre um corretor de qualidade realmente bom (justo) onde você não tem que pagar custos extremamente elevados. However, be careful Here the equation does not apply: The lower the spread the better broker 2) Build a simple time-tested trading system - entry rules, including trading hours, the rules for the management of opened trades and exit rules and constantly follow these rules. Also determine the only market where you will get a sense and gain experience. If you follow the information in the article: 4 steps to start trading profitably, you will be able to start trading profitably over the long term. Team FX Trading Revolution